Quy định QyĐ-QTRR-2026-001 cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Khối Quản trị rủi ro

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM Số: 37/QĐ-QTNNL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Khối Quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ABC Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2026. Quy định Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Khối Quản trị rủi ro ban hành kèm theo Quyết định số 70/2022/QĐ-ABC ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và Trưởng các Đơn vị có liên quan trực thuộc Ngân hàng TMCP ABC Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - HĐQT, BKS (để b/c); - K.QTRR (để t/h); - Như điều 5 (để t/h); - K.PC&TT (để cập nhật); - Lưu: VT, K.QTNNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn A

Điều 1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO

KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Phòng 1 Phòng Chính sách rủi ro tín dụng Phòng 2 Phòng Quản lý rủi ro tín dụng và Quản lý danh mục Phòng 3 Phòng Quản trị rủi ro tích hợp Phòng 4 Phòng Quản trị rủi ro thị trường và thanh khoản Phòng 5 Phòng Quản trị rủi ro hoạt động Phòng 6 Phòng Quản trị rủi ro Công nghệ thông tin và Ngân hàng số

Điều 2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO

1. Phòng Chính sách rủi ro tín dụng

1. Bộ phận Chính sách rủi ro tín dụng Khách hàng doanh nghiệp (KHDN)

a. Phối hợp với các bộ phận có liên quan xây dựng và đề xuất định hướng, chính sách về quản trị rủi ro tín dụng áp dụng cho KHDN, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro của Ngân hàng; chính sách chuyên môn đảm bảo phù hợp chiến lược tổng thể, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro chung của Ngân hàng;

b. Phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel II theo lộ trình của Ngân hàng;

c. Đầu mối đề xuất, xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng chung và chính sách quản trị rủi ro tín dụng KHDN;

d. Xây dựng cấu trúc tổ chức, nguyên tắc vận hành liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng chung và chính sách quản trị rủi ro tín dụng KHDN;

e. Xây dựng các quy định về phân cấp phân quyền trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng;

f. Thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng KHDN trước và sau khi ban hành;

g. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác, đào tạo, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ chính sách tín dụng chung và chính sách tín dụng KHDN cho các đơn vị và cán bộ nhân viên ngân hàng;

h. Thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của ABC theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng;

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Khối giao;

j. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng Chính sách rủi ro tín dụng.

1. 2. Bộ phận Chính sách rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân (KHCN)

a. Phối hợp với các bộ phận có liên quan xây dựng và đề xuất định hướng, chính sách về quản trị rủi ro tín dụng áp dụng cho KHCN, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro của Ngân hàng; chính sách chuyên môn, quy định phân cấp phân quyền trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phê duyệt tín dụng, xử lý rủi ro tín dụng đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro chung của Ngân hàng;

b. Xây dựng cấu trúc tổ chức, nguyên tắc vận hành liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng KHCN;

c. Thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng KHCN trước và sau khi ban hành;

d. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác, đào tạo, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ chính sách tín dụng KHCN cho các đơn vị và cán bộ nhân viên ngân hàng;

e. Đầu mối đề xuất, xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng KHCN;

f. Thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của ABC theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng;

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Khối giao;

h. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng Chính sách rủi ro tín dụng.

1. 3. Bộ phận Chính sách rủi ro Tài sản bảo đảm (TSBĐ)

a. Phối hợp hợp với các bộ phận có liên quan xây dựng và đề xuất định hướng, chính sách về quản trị rủi ro Tài sản bảo đảm, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro của Ngân hàng; chính sách chuyên môn đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro chung của Ngân hàng;

b. Phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ chế chính sách, nguồn lực nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel II theo lộ trình của Ngân hàng;

c. Đầu mối đề xuất, xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng chung;

d. Kiểm soát các chính sách định giá TSBĐ của Ngân hàng;

e. Xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các văn bản liên quan đến chính sách nhận và quản lý tài sản đảm bảo của Ngân hàng;

f. Thẩm định, đánh giá và đề xuất biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng có biện pháp bảo đảm trước và sau khi ban hành;

g. Thực hiện các báo cáo liên quan đến chính sách quản trị rủi ro tín dụng của ABC theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng;

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Khối giao;

i. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng Chính sách rủi ro tín dụng.

1. 4. Bộ phận Giám sát Chính sách rủi ro tín dụng

a. Giám sát việc thực thi các chính sách quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng của Khối QTRR;

b. Giám sát việc thực thi các chỉ đạo, kết luận của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các Hội đồng, Ủy ban có liên quan đến công tác triển khai chính sách tín dụng của các bộ phận trong Ngân hàng;

c. Giám sát việc triển khai các yêu cầu bắt buộc tại các chính sách, sản phẩm tín dụng lên hệ thống văn bản, biểu mẫu, phần mềm trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng của các bộ phận có liên quan;

d. Đầu mối theo dõi các kiến nghị của các bộ phận có liên quan về việc điều chỉnh chính sách trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng để giám sát, quản lý kết quả thực hiện của các bộ phận có chức năng xây dựng chính sách, sản phẩm trong hoạt động tín dụng của ngân hàng;

e. Đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá chính sách trong hoạt động tín dụng theo định kỳ và đột xuất theo chuyên đề; lập đề xuất, báo cáo sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách tới Lãnh đạo Khối để đề xuất;

f. Đầu mối xây dựng các công cụ quản trị, giám sát chính sách tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng;

g. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác, đào tạo, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ chính sách tín dụng cho các đơn vị và cán bộ nhân viên ngân hàng;

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Khối giao;

i. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng, Khố

2. Phòng QTRR Tín dụng và Quản lý danh mục

2. 1. Bộ phận Quản trị dữ liệu và Phát triển các mô hình đo lường rủi ro tín dụng

a. Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu rủi ro tín dụng để phục vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng nội bộ;

b. Xây dựng và phát triển báo cáo tự động Quản trị danh mục;

c. Xây dựng và phát triển các mô hình đo lường Rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro nội bộ;

d. Tổ chức việc khai thác hệ thống thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức có liên quan;

e. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Khối giao;

f. Báo cáo kết quả thực hiện tới Lãnh đạo Khối QTRR.

2. Bộ phận Quản trị và Phân tích danh mục

a. Nhận diện, phân tích, đánh giá và thực hiện các báo cáo quản trị tài sản có rủi ro tín dụng và TSBĐ;

b. Nghiên cứu, phân tích thông tin, dữ liệu trong và ngoài ngành ngân hàng để nhận diện, cảnh báo sớm dấu hiệu rủi ro, biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro;

c. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường, thiết lập các hạn mức rủi ro để kiểm soát rủi ro tín dụng tại ABC (chất lượng tín dụng, mức độ tập trung, cơ cấu danh mục tín dụng...); giám sát, cảnh báo, báo cáo các giới hạn và hạn mức rủi ro tuân thủ các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và quy định của ABC;

d. Tổng hợp báo cáo phân loại nợ và trích lập dự phòng tài sản có rủi ro tín dụng của toàn hệ thống;

e. Thực hiện công tác giúp việc Ủy ban Xử lý rủi ro theo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Khối;

f. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Khối giao;

g. Báo cáo kết quả thực hiện tới Lãnh đạo Khối QTRR.

2. 3. Bộ phận Báo cáo danh mục

a. Tổng hợp báo cáo phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tài sản có rủi ro tín dụng của toàn hệ thống;

b. Quản lý toàn bộ các thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết của hệ thống, đầu mối tổ chức thực hiện các báo cáo quản trị rủi ro tín dụng phục vụ cho công tác quản trị điều hành, báo cáo Ngân hàng Nhà nước;

c. Tổ chức việc khai thác hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức có liên quan;

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Khối giao;

e. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Khối QTRR.

3. Phòng QTRR Hoạt động

3. 1. Bộ phận Chính sách QTRRHĐ

a. Xây dựng, đề xuất chiến lược về QTRRHĐ phù hợp với chiến lược tổng thể của Ngân hàng và các chính sách, khung quản lý RRHĐ để nhận diện, đánh giá, đo lường, báo cáo và quản lý RRHĐ trên toàn hệ thống;

b. Xây dựng các công cụ nhận biết, đo lường, đánh giá, kiểm soát rủi ro nhằm hỗ trợ các cấp lãnh đạo và nhân viên trên toàn hệ thống quản lý RRHĐ:
- Xây dựng quy trình, công cụ Tự đánh giá rủi ro cho các Khối/đơn vị thực hiện;
- Xây dựng quy định/quy trình thu thập dữ liệu tổn thất do RRHĐ trên toàn hệ thống;
- Xây dựng quy định/quy trình xác định, theo dõi, vận hành và báo cáo chỉ số rủi ro chính trên toàn hệ thống;
- Tham gia ý kiến đối với các chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ do các Khối/đơn vị khác của ngân hàng xây dựng để xác định và đề xuất biện pháp quản lý RRHĐ;

c. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác đào tạo, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về quản trị RRHĐ cho các đơn vị và cán bộ nhân viên ngân hàng;

d. Thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR theo phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Khối QTRR;

e. Nghiên cứu và chuẩn bị nguồn lực để xây dựng hệ thống quản trị RRHĐ đáp ứng các yêu cầu của Basel II;

f. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Khối giao;

g. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Khối giao.

3. 2. Bộ phận Giám sát RRHĐ

a. Giám sát việc thực thi các chính sách về quản lý RRHĐ trong ngân hàng:
- Triển khai chương trình tự đánh giá RRHĐ trên toàn hệ thống;
- Nhận diện và phân tích trạng thái RRHĐ;
- Triển khai chương trình xác định, theo dõi, vận hành và báo cáo các chỉ số rủi ro chính (KRIs) trong các quy trình, nghiệp vụ tại các Khối/đơn vị liên quan;

b. Đánh giá RRHĐ thông qua việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, chuyên đề giám sát RRHĐ, tư vấn RRHĐ cho các quy trình vận hành tác nghiệp;

c. Tiếp nhận các báo cáo về RRHĐ, xây dựng hồ sơ RRHĐ và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu RRHĐ;

d. Theo dõi, giám sát và báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến khắc phục RRHĐ tới Lãnh đạo Khối QTRR, Ban điều hành và Ngân hàng Nhà nước (khi được yêu cầu);

e. Theo dõi, giám sát và báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến khắc phục kiến nghị của Cơ quan quản lý Nhà nước tới Lãnh đạo Khối QTRR, Ban điều hành và Ngân hàng Nhà nước;

f. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác, đào tạo, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về quản lý RRHĐ cho các đơn vị và cán bộ nhân viên ngân hàng;

g. Thực hiện các báo cáo liên quan đến quản trị RRHĐ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và của Ban lãnh đạo Ngân hàng, cảnh báo các vấn đề tiềm tàng và đề xuất những biện pháp ngăn chặn;

h. Thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR theo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Khối QTRR;

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Khối giao;

j. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng, Khối.

3. Bộ phận Phòng chống Gian lận

a. Xây dựng chính sách khung quản trị rủi ro gian lận, quy định và quy trình quản lý rủi ro gian lận nhằm phòng chống, phát hiện và giảm thiểu gian lận;

b. Triển khai việc phòng chống, phát hiện và kiểm soát rủi ro gian lận để đảm bảo sự phát triển bền vững và vận hành ổn định của ABC;

c. Xây dựng các dấu hiệu cảnh báo gian lận nhằm giúp Ngân hàng phát hiện sớm và phòng ngừa các hành vi gian lận và giảm thiểu tối đa thiệt hại từ các hành vi gian lận;

d. Xây dựng kế hoạch đào tạo và triển khai chương trình đào tạo cũng như truyền thông để nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống Ngân hàng về phòng chống gian lận;

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Khối giao;

f. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng, Khối.

3. 4. Bộ phận Kế hoạch dự phòng

a. Xây dựng, duy trì và quản lý Khung Kế hoạch Kinh doanh liên tục (BCM Framework) của ngân hàng theo tiêu chuẩn ISO 22301 và quy định Ngân hàng Nhà nước;

b. Tư vấn việc xây dựng Bảng phân tích tác động kinh doanh (BIA), Kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) tại Ngân hàng, Khối/Trung tâm, Đơn vị kinh doanh;

c. Điều phối các hoạt động diễn tập BCP trên phạm vi toàn ngân hàng và đầu mối xây dựng kế hoạch và báo cáo BCP cho Khối QTRR, Ban Điều hành và Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu;

d. Thu thập, theo dõi và báo cáo định kỳ các sự kiện RRHĐ (bên ngoài, nội bộ), Hạn mức tổn thất RRHĐ và thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất cho Lãnh đạo Khối QTRR, Ban điều hành và Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu;

e. Thu thập, theo dõi, giám sát, đánh giá rủi ro và báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến hoạt động thuê ngoài cho Lãnh đạo Khối QTRR, Ban điều hành và Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu;

f. Thu thập, theo dõi, giám sát, đánh giá rủi ro và báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến hoạt động sử dụng bảo hiểm trong việc giảm thiểu RRHĐ cho Lãnh đạo Khối QTRR, Ban điều hành và Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu;

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Khối giao;

h. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng, Khối.

4. Phòng QTRR Thị trường và Thanh khoản

4. 1. Bộ phận QTRR đối tác định chế tài chính

a. Xây dựng các chính sách, quy định về quản lý rủi ro đối tác;

b. Xây dựng, quản lý, định kỳ đánh giá hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ các định chế tài chính;

c. Phối hợp với Khối Nguồn vốn và Thị trường tài chính (NV&TTTC) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hạn mức giao dịch với các đối tác định chế tài chính;

d. Giám sát các hạn mức rủi ro đối tác, báo cáo các vi phạm hạn mức giao dịch đối tác định chế tài chính;

e. Thực hiện các phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối tác định chế tài chính;

f. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng/Khối giao;

g. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng/Khối.

4. 2. Bộ phận Giám sát kinh doanh vốn, mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu Chính phủ

a. Xây dựng/giám sát việc thực hiện văn bản phân quyền trong hoạt động kinh doanh nguồn vốn;

b. Soát xét hệ thống văn bản chính sách nghiệp vụ;

c. Xây dựng, sửa đổi và giám sát hệ thống hạn mức giao dịch;

d. Xây dựng quy trình và hệ thống bảng biểu, báo cáo đảm bảo kiểm soát được các hạn mức theo quy định của Ngân hàng;

e. Thực hiện cập nhật thời giá các trạng thái mở của Khối NV&TTTC

f. Kiểm tra và lập báo cáo ngày sự tuân thủ hạn mức đối tác của Khối NV&TTTC

g. Kiểm tra và lập báo cáo ngày về sự tuân thủ thời gian ghi phiếu giao dịch của Chuyên viên giao dịch Khối NV&TTTC, thời gian bút toán của Khối Vận hành;

h. Kiểm tra và lập báo cáo ngày về sự tuân thủ: biên độ giá cho phép, kỳ hạn của các giao dịch kinh doanh vốn, mua bán ngoại tệ, kinh doanh trái phiếu;

i. Lập báo cáo ngày về các giao dịch ngân quỹ bị huỷ, bị sửa đổi, bị thay thế;

j. Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Hội đồng Quản trị/ALCO, Lãnh đạo Khối QTRR và Lãnh đạo Khối NV&TTTC về vi phạm hạn mức và tuân thủ thời gian ghi phiếu giao dịch, thời gian bút toán;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng/Khối giao;

l. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng/Khối.

4. 3. Bộ phận Chính sách QTRR Thị trường và Thanh khoản (TT&TK)

a. Xây dựng các chính sách về quản trị rủi ro thị trường, quản trị rủi ro thanh khoản; quản trị rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;

b. Xây dựng, đề xuất các hạn mức quản lý thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng trong hoạt động của ngân hàng;

c. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng và vận hành các mô hình, phương pháp đo lường; đánh giá và giám sát rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;

d. Giám sát việc thực hiện các chính sách, các hạn mức quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng của Ngân hàng;

e. Phân tích, đánh giá rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, cảnh báo các rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng của Ngân hàng; đề xuất các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng trong hoạt động của Ngân hàng;

f. Giám sát và thực hiện các báo cáo về rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, bao gồm các báo cáo về tỷ lệ an toàn vốn và các tỷ lệ đảm bảo an toàn thanh khoản khác của Ngân hàng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cơ quan quản lý khác;

g. Đưa ra các ý kiến về rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng đối với các sản phẩm mới trong lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng;

h. Thực hiện công tác giúp việc Ủy ban QLRR theo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Khối QTRR;

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng/Khối giao;

j. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng/Khối.

5. Phòng QTRR Tích hợp

5. 1. Bộ phận QTRR tích hợp

a. Xây dựng và đề xuất chiến lược quản trị rủi ro, khung quản trị rủi ro, khẩu vị rủi ro, chính sách, tiêu chí chấp nhận rủi ro, khung ICAAP, chính sách kiểm tra sức chịu đựng của Ngân hàng;

b. Đầu mối xây dựng, quản lý chính sách phân quyền phê duyệt tổng thể;

c. Phân tích chuyên sâu dữ liệu vĩ mô, dữ liệu tài chính, dữ liệu rủi ro phục vụ cho quá trình đánh giá rủi ro tích hợp;

d. Theo dõi và báo cáo cấp có thẩm quyền về trạng thái rủi ro tổng thể của ABC, mối tương tác giữa các loại rủi ro dựa trên hồ sơ rủi ro và các báo cáo quản lý rủi ro từ các đơn vị có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro (nếu có);

e. Đầu mối phối hợp với các bộ phận tính toán các cấu phần rủi ro riêng lẻ để tính toán số liệu tài sản có rủi ro cho mọi loại hình rủi ro toàn hàng;

f. Đầu mối thực hiện công tác giúp việc cho Ủy ban quản lý rủi ro (cấp Hội đồng Quản trị) và Hội đồng rủi ro (cấp Ban điều hành) theo Quy chế tổ chức bộ máy của Ủy ban Quản lý rủi ro, Hội đồng rủi ro;

g. Đầu mối quản lý tổng thể và tham gia triển khai các dự án, sáng kiến chiến lược quản trị rủi ro, Basel và các dự án nâng cao hiệu quả QTRR khác;

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Khối giao;

i. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Khối QTRR.

5. 2. Bộ phận Kiểm định mô hình QTRR

a. Kiểm định độc lập các công cụ, mô hình quản trị rủi ro trước khi đưa vào áp dụng thực tế, đảm bảo mô hình được triển khai theo đúng thiết kế đã được phê duyệt;

b. Kiểm định định kỳ/đột xuất sau triển khai, đảm bảo duy trì chất lượng và hiệu quả của các công cụ, mô hình quản trị rủi ro và đề xuất điều chỉnh/xây dựng mới nếu cần thiết;

c. Đầu mối xây dựng quy định về tiêu chuẩn kiểm định mô hình, quy định xếp hạng rủi ro mô hình, và các văn bản, quy định khác có liên quan về công tác kiểm định mô hình và quản lý rủi ro mô hình;

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Khối giao;

e. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng, Khối.

6. Phòng Quản trị rủi ro Công nghệ thông tin và Ngân hàng số (CNTT&NHS)

6. 1. Bộ phận Quản trị và Giám sát Rủi ro CNTT&NHS

a. Xây dựng, cải tiến và duy trì khung quản trị rủi ro CNTT&NHS

b. Rà soát, cho ý kiến các quy định, quy trình CNTT&NHS

c. Rà soát và cập nhật chính sách theo các thay đổi công nghệ hoặc quy định;

d. Báo cáo theo dõi tiến độ thực hiện khắc phục các kiến nghị kiểm toán/đánh giá/giám sát tuân thủ/kiểm tra tuân thủ về CNTT&NHS

e. Báo cáo các sự cố/sự kiện tổn thất về CNTT&NHS

f. Báo cáo Kế hoạch Khôi phục thảm họa (Disaster Recovery Plan - DRP);

g. Tiếp nhận các báo cáo của Khối CNTT, NHS và các đơn vị liên quan khác trong hoạt động kiểm soát rủi ro CNTT&NHS phân tích và báo cáo Tổng Giám đốc/Ban Điều hành các điểm chưa phù hợp/rủi ro trọng yếu cần xử lý (nếu có), các đề xuất kèm theo; định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra mức độ chính xác, phù hợp của các thông tin trong báo cáo nhận được;

h. Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong công tác đánh giá rủi ro CNTT&NHS trong các dự án CNTT như thay đổi hạ tầng, triển khai công nghệ mới;

i. Thực hiện kế hoạch rà soát CNTT&NHS định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá rủi ro, kiểm tra độc lập về tính hiệu lực, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát rủi ro CNTT&NHS bao gồm cả việc xác định các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân;

j. Giám sát, đánh giá báo cáo tự đánh giá rủi ro (RCSA) của Khối CNTT, NHS;

k. Phối hợp với Khối CNTT, NHS để xác định, xây dựng cách thức đo lường, thực hiện đo lường và báo cáo về các chỉ số rủi ro CNTT&NHS quan trọng (KRIs);

l. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Khối theo từng thời kỳ;

m. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng/Khối.

6. 2. Bộ phận Quản trị rủi ro kiến trúc hệ thống

a. Đánh giá rủi ro trong thiết kế kiến trúc tổng thể (EA) và kiến trúc giải pháp (SA);

b. Tham gia Hội đồng kiến trúc với vai trò tư vấn rủi ro;

c. Phối hợp EA/SA giám sát việc đáp ứng yêu cầu của nguyên tắc thiết kế và các tiêu chuẩn kiến trúc;

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Khối theo từng thời kỳ;

e. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng/Khối.

6. 3. Bộ phận Quản trị Rủi ro Bảo mật & Dữ liệu

a. Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong công tác đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến mối đe dọa an ninh mạng, lỗ hổng và sự cố;

b. Hỗ trợ Trung tâm giám sát an ninh thông tin (SOC) theo dõi và xử lý mối đe dọa (khi có yêu cầu);

c. Đánh giá Báo cáo lỗ hổng bảo mật, Báo cáo kiểm thử xâm nhập định kỳ;

d. Phát triển và duy trì quy định/quy trình kiểm soát truy cập dữ liệu và phòng chống thất thoát dữ liệu;

e. Thiết lập chính sách bảo vệ dữ liệu nhạy cảm;

f. Nhận diện rủi ro và đề xuất kiểm soát giảm thiểu rủi ro thất thoát dữ liệu;

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Khối theo từng thời kỳ;

h. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tới Lãnh đạo Phòng/Khối.

Điều 3. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2026.

2. Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, Quy định Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Khối Quản trị rủi ro ban hành kèm theo quyết định số 70/2022/QĐ-ABC ngày 25/04/2022 của Hội đồng quản trị hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và Trưởng các Đơn vị có liên quan trực thuộc Ngân hàng TMCP ABC Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn A