Hướng dẫn HD-RR-2026-013 thiết lập ngưỡng cảnh báo sớm trên hệ thống

Điều 1. Mục đích

1. Hướng dẫn này quy định chi tiết các thao tác thiết lập và cập nhật bộ tiêu chí cảnh báo sớm thuộc Bước 1 trong Quy trình QT-RR-005.

2. Đảm bảo cán bộ tác nghiệp thực hiện đúng, đủ, đồng nhất các tham số rủi ro trên hệ thống EWS-MB, từ đó hệ thống có thể tự động nhận diện và phát tín hiệu cảnh báo chính xác đối với các khoản cấp tín dụng có dấu hiệu suy giảm chất lượng.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Chức danh áp dụng: Chuyên viên Quản lý rủi ro (CVQLRR), Trưởng ban Giám sát Rủi ro.

2. Đơn vị áp dụng: Ban Giám sát Rủi ro thuộc Khối Quản lý Rủi ro (KQLRR).

3. Loại nghiệp vụ áp dụng: Nghiệp vụ thiết lập, điều chỉnh, phê duyệt và kích hoạt các bộ tiêu chí, ngưỡng cảnh báo sớm rủi ro tín dụng đối với Khách hàng cá nhân (KHCN) và Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) trên hệ thống EWS-MB.

Điều 3. Tài liệu tham chiếu

1. Quy chế Quản lý rủi ro (Mã số: QC-RR-001).

2. Quy định về Giám sát và kiểm soát rủi ro tín dụng (Mã số: QĐ-RR-002).

3. Quy trình Cảnh báo sớm RRTD (Mã số: QT-RR-005).

4. Biểu mẫu: Tờ trình phê duyệt bộ tiêu chí cảnh báo sớm (Mã số: BM-RR-015).

Điều 4. Các bước thực hiện chi tiết

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và truy cập phân hệ

a) Hành động: Đăng nhập bằng tài khoản Active Directory của ngân hàng và mở chức năng thiết lập.

b) Hệ thống/Màn hình: Hệ thống EWS-MB → Menu "Quản trị tham số" → Chọn "Thiết lập ngưỡng CBS".

c) Trường thông tin cần điền/kiểm tra: Kiểm tra quyền truy cập hiển thị đúng chức danh "Maker_Risk".

d) Kết quả mong đợi: Màn hình danh sách các bộ tiêu chí cảnh báo sớm hiện tại được hiển thị.

e) Chức danh thực hiện: CVQLRR.

f) Thời hạn: Tối đa 05 phút.
Bước 2: Khởi tạo bộ tiêu chí mới

a) Hành động: Tạo mới một bộ quy tắc cảnh báo.

b) Hệ thống/Màn hình: Màn hình "Danh sách bộ tiêu chí" → Nhấn nút "Tạo mới".

c) Trường thông tin cần điền/kiểm tra: Chọn Phân khúc khách hàng (KHCN/KHDN), Chọn Loại sản phẩm (Vay mua nhà/Vay vốn lưu động/Thẻ tín dụng...).

d) Kết quả mong đợi: Hệ thống mở form "Chi tiết bộ tiêu chí" với các trường thông tin trống.

e) Chức danh thực hiện: CVQLRR.

f) Thời hạn: Tối đa 05 phút.
Bước 3: Nhập thông tin chung của bộ tiêu chí

a) Hành động: Điền các thông tin định danh cho bộ tiêu chí.

b) Hệ thống/Màn hình: Form "Chi tiết bộ tiêu chí" → Tab "Thông tin chung".

c) Trường thông tin cần điền/kiểm tra: Mã bộ tiêu chí (Hệ thống tự sinh), Tên bộ tiêu chí, Mô tả tóm tắt, Ngày bắt đầu hiệu lực, Ngày kết thúc hiệu lực (nếu có).

d) Kết quả mong đợi: Các trường bắt buộc (có dấu *) được điền đầy đủ, không báo lỗi định dạng.

e) Chức danh thực hiện: CVQLRR.

f) Thời hạn: Tối đa 10 phút.
Bước 4: Cấu hình tiêu chí định lượng (Tài chính)

a) Hành động: Thiết lập các chỉ số tài chính được lấy dữ liệu từ CBS-T24 và MIS-MB.

b) Hệ thống/Màn hình: Form "Chi tiết bộ tiêu chí" → Tab "Tiêu chí định lượng" → Nhấn "Thêm chỉ số".

c) Trường thông tin cần điền/kiểm tra: Chọn Tên chỉ số (VD: Số ngày quá hạn, Tỷ lệ LTV, Biến động doanh thu), Toán tử (>, <, =, >=, <=), Giá trị ngưỡng (Min/Max), Trọng số điểm (%).

d) Kết quả mong đợi: Các chỉ số định lượng được thêm vào lưới dữ liệu, tổng trọng số hiển thị đúng theo cấu hình.

e) Chức danh thực hiện: CVQLRR.

f) Thời hạn: Tối đa 30 phút.
Bước 5: Cấu hình tiêu chí định tính (Phi tài chính)

a) Hành động: Thiết lập các dấu hiệu cảnh báo phi tài chính.

b) Hệ thống/Màn hình: Form "Chi tiết bộ tiêu chí" → Tab "Tiêu chí định tính" → Nhấn "Thêm dấu hiệu".

c) Trường thông tin cần điền/kiểm tra: Chọn Nguồn dữ liệu (CIC/Tin tức/Nội bộ), Chọn Dấu hiệu (VD: Có nợ nhóm 2 tại TCTD khác, Lãnh đạo doanh nghiệp vướng pháp lý), Mức điểm trừ tương ứng.

d) Kết quả mong đợi: Danh sách các dấu hiệu định tính được cập nhật vào hệ thống.

e) Chức danh thực hiện: CVQLRR.

f) Thời hạn: Tối đa 20 phút.
Bước 6: Thiết lập phân loại mức độ rủi ro

a) Hành động: Định nghĩa các mức cảnh báo dựa trên tổng điểm hoặc điều kiện kích hoạt chéo.

b) Hệ thống/Màn hình: Form "Chi tiết bộ tiêu chí" → Tab "Phân loại mức độ".

c) Trường thông tin cần điền/kiểm tra: Thiết lập dải điểm cho 3 mức: Mức 1 - Rủi ro thấp (Màu Vàng), Mức 2 - Rủi ro trung bình (Màu Cam), Mức 3 - Rủi ro cao (Màu Đỏ). Chọn hành động hệ thống tương ứng (Gửi email/Phong tỏa hạn mứ.

d) Kết quả mong đợi: Dải điểm liên tục, không bị trùng lặp (overlap) hoặc đứt gãy.

e) Chức danh thực hiện: CVQLRR.

f) Thời hạn: Tối đa 15 phút.
Bước 7: Kiểm tra logic và Lưu nháp

a) Hành động: Chạy công cụ kiểm tra xung đột của hệ thống trước khi trình duyệt.

b) Hệ thống/Màn hình: Form "Chi tiết bộ tiêu chí" → Nhấn nút "Kiểm tra logic" → Nhấn nút "Lưu nháp".

c) Trường thông tin cần điền/kiểm tra: Đọc thông báo trả về từ hệ thống (Pass/Fail).

d) Kết quả mong đợi: Hệ thống báo "Kiểm tra logic thành công, không có xung đột". Trạng thái bản ghi chuyển thành "Bản nháp".

e) Chức danh thực hiện: CVQLRR.

f) Thời hạn: Tối đa 05 phút.
Bước 8: Trình phê duyệt

a) Hành động: Gửi bộ tiêu chí cho cấp quản lý phê duyệt để áp dụng chính thức.

b) Hệ thống/Màn hình: Màn hình "Chi tiết bộ tiêu chí" → Nhấn nút "Trình duyệt".

c) Trường thông tin cần điền/kiểm tra: Chọn Người phê duyệt (Trưởng ban Giám sát Rủi ro), Nhập Ghi chú trình duyệt (Đính kèm số Tờ trình BM-RR-015 đã được ký offline/eSign).

d) Kết quả mong đợi: Trạng thái chuyển sang "Chờ phê duyệt". Hệ thống tự động gửi email thông báo cho Trưởng ban.

e) Chức danh thực hiện: CVQLRR.

f) Thời hạn: Tối đa 05 phút.
Bước 9: Phê duyệt và Kích hoạt

a) Hành động: Cấp quản lý kiểm tra và phê duyệt bộ tiêu chí.

b) Hệ thống/Màn hình: EWS-MB → Menu "Phê duyệt tham số" → Chọn bản ghi → Nhấn "Phê duyệt".

c) Trường thông tin cần điền/kiểm tra: Kiểm tra đối chiếu với Tờ trình BM-RR-015. Nhập lý do (nếu từ chối).

d) Kết quả mong đợi: Trạng thái chuyển thành "Đang hiệu lực" (nếu ngày hiệu lực là ngày hiện tại). Hệ thống bắt đầu quét dữ liệu theo bộ tiêu chí mới vào kỳ batch cuối ngày.

e) Chức danh thực hiện: Trưởng ban Giám sát Rủi ro.

f) Thời hạn: Tối đa 04 giờ làm việc kể từ khi nhận yêu cầu.

Điều 5. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Thiết lập ngưỡng cảnh báo cho KHDN thuộc ngành Bất động sản thương mại.

- Tên bộ tiêu chí: EWS_KHDN_BDS_2026.

- Tiêu chí định lượng 1: Tỷ lệ giảm doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Ngưỡng: > 20% (Cảnh báo Vàng), > 40% (Cảnh báo Cam).

- Tiêu chí định lượng 2: Số ngày quá hạn thanh toán lãi vay tại ABC. Ngưỡng: > 5 ngày (Cảnh báo Cam), > 10 ngày (Cảnh báo Đỏ - Tự động phong tỏa hạn mức trên CBS-T24).

- Tiêu chí định tính: Khách hàng phát sinh nợ nhóm 2 tại TCTD khác (Tra cứu CIC tự động). Ngưỡng: Kích hoạt ngay mức Cảnh báo Đỏ.

Hệ thống EWS-MB sẽ quét hàng ngày. Nếu Công ty CP Đầu tư XYZ (KHDN ngành BĐS) chậm trả lãi 6 ngày, hệ thống tự động gắn cờ "Cảnh báo Cam" và gửi thông báo yêu cầu CVKH giải trình trong vòng 02 ngày làm việc theo Quy trình QT-RR-005.

Điều 6. Lưu ý quan trọng và lỗi thường gặp

1. Lưu ý quan trọng:

a) Ngày bắt đầu hiệu lực của bộ tiêu chí phải là ngày hiện tại hoặc một ngày trong tương lai. Không được phép thiết lập lùi ngày (backdate).

b) Khi thiết lập các chỉ số lấy dữ liệu từ CBS-T24, phải đảm bảo mã chỉ số (Parameter Code) khớp chính xác với từ điển dữ liệu do Khối CNTT cung cấp.

c) Mọi thay đổi về ngưỡng cảnh báo đều phải có Tờ trình (BM-RR-015) được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 15 Quy định QĐ-RR-002 trước khi thao tác trên hệ thống.

2. Lỗi thường gặp và cách xử lý:

Điều 7. Câu hỏi thường gặp

1. H: Tôi có thể chỉnh sửa trực tiếp một bộ tiêu chí đang ở trạng thái "Đang hiệu lực" không?
Đ: Không được phép. Theo nguyên tắc quản trị rủi ro, bạn phải sử dụng chức năng "Nhân bản" (Clone) để tạo một phiên bản mới, chỉnh sửa, trình duyệt lại. Sau khi phiên bản mới có hiệu lực, phiên bản cũ sẽ tự động chuyển sang trạng thái "Hết hiệu lực".

2. H: Nếu một khách hàng thỏa mãn điều kiện của 2 bộ tiêu chí cảnh báo khác nhau cùng lúc thì hệ thống xử lý thế nào?
Đ: Hệ thống EWS-MB được lập trình theo nguyên tắc thận trọng. Khách hàng sẽ được gán mức cảnh báo cao nhất (Đỏ > Cam > Vàng) trong số các bộ tiêu chí bị vi phạm.

3. H: Hệ thống EWS-MB quét dữ liệu để đối chiếu với ngưỡng cảnh báo với tần suất như thế nào?
Đ: Hệ thống thực hiện chạy batch tự động vào lúc 01:00 AM hàng ngày, lấy dữ liệu chốt cuối ngày (EOD) của ngày làm việc liền trước từ CBS-T24 và MIS-MB.

Điều 8. Liên hệ hỗ trợ

1. Về nghiệp vụ thiết lập ngưỡng: Ban Giám sát Rủi ro – Khối QLRR (Số máy lẻ: 8822 / Email: gamsatruiro@abc.com.vn).

2. Về lỗi hệ thống EWS-MB: Phòng Hỗ trợ Ứng dụng – Khối CNTT (Số máy lẻ: 9999 / Email: ithelpdesk@abc.com.vn).

3. Thời gian hỗ trợ: Từ 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần.

Điều 9. Xử lý ngoại lệ

1. Trường hợp cần cập nhật ngưỡng cảnh báo khẩn cấp (VD: Có biến động lớn từ thị trường): Nếu Trưởng ban GSRR đi vắng không thể duyệt trên hệ thống, CVQLRR được phép đính kèm email phê duyệt ngoại lệ của Tổng Giám đốc vào hệ thống và chọn người phê duyệt thay thế là Giám đốc Khối QLRR để kích hoạt ngay bộ tiêu chí.

2. Trường hợp hệ thống EWS-MB gặp sự cố dừng hoạt động (Downtime) quá 24 giờ: Ban Giám sát Rủi ro phối hợp với Khối CNTT xuất dữ liệu thô từ MIS-MB, sử dụng công cụ Excel/PowerBI để lọc các khách hàng vi phạm ngưỡng cảnh báo thủ công và gửi danh sách qua email cho các Chi nhánh xử lý.

3. Trường hợp phát hiện bộ tiêu chí bị cấu hình sai dẫn đến cảnh báo hàng loạt không chính xác sau khi đã kích hoạt: Trưởng ban GSRR có quyền sử dụng chức năng "Dừng khẩn cấp" (Emergency Stop) trên EWS-MB để vô hiệu hóa ngay lập tức bộ tiêu chí đó mà không cần qua luồng trình duyệt, sau đó yêu cầu CVQLRR thiết lập lại.

Điều 10. Tài liệu tham chiếu

1. Quy chế Quản lý rủi ro (Mã số: QC-RR-001).

2. Quy định về Giám sát và kiểm soát rủi ro tín dụng (Mã số: QĐ-RR-002).

3. Quy trình Cảnh báo sớm RRTD (Mã số: QT-RR-005).

4. Biểu mẫu sử dụng: BM-RR-015 (Tờ trình phê duyệt bộ tiêu chí cảnh báo sớm).

Điều 11. Hiệu lực và lịch sử thay đổi

Điều 11. GIÁM ĐỐC KHỐI Nguyễn Văn A